20代

スイングトレード日記 #5

本日もトレードせず。理由としては監視銘柄が条件通りに動いていない点。そしてトレードチェックリスト（出来高の伴うハンマーで反発しているかどうかなどのテクニカル的な面）が本当に正しいのかどうか疑問に思っていた点から。正しいルールは何が何でも守り、感情に打ち勝つ必要がある。しかしこの逆張り基準は本当に正しいのか？と疑問に思った。そこで、「では過去のデータではどうなのだろう」と思い、python、yfinanceを駆使し過去のデータから条件を絞って分析することにした。まずダウンロードするデータは日経225に決めた。条件は直近20日の出来高平均300株万以上だ。手始めに5年間のデータを取得することにした。集めたデータからスローストキャスティクス30%未満かつ週足日足それぞれ上昇または下降トレンドの4パターン(#)、さらに出来高が平均の1.5倍の条件に絞り検証することにした。(#)以下のようにA、B、C、Dそれぞれのパターンを検証する。 パターン 週足トレンド 日足トレンド 期待される特性 A 下降 下降 逆張りゾーン B 上昇 下降 押し目買いゾーン C 下降 上昇 戻り売り・トレンド転換初期 D 上昇 上昇 順張りゾーン スキャンした結果、パターンAでは5件ヒット。うち、3,5日後での上げ件数は2/5。決算またぎでの下げが1件だが、他2件の下げは決算要因ではない。パターンBでは7件ヒット。うち4件上げ、2件下げ、1件横ばい。決算かどうかは面倒なので確認せず、8%以上の値動きであれば決算であると判断することにする。（もっといい確認方法が無いものか）パターンCでは1件。これは1.8%の上げ。パターンDでは5件。うち2件は決算だと思われるので除外し、上げ2件、下げ1件。6パターン合わせてだいたい勝率62%だ。しかしデータ数が少なすぎるというのはある、では2015～2020で分析してみよう。パターンA：10件。5勝5敗。4つ決算で3勝3敗。パターンB：9件。決算除き3勝2敗。2020年は値動きがすごい。パターンC：1件。+1%ほど。パターンD：1件。-1%ほど。合計：7勝6敗。（そもそも年毎でなくパターンごとで分けるべきでは？）感想わからん。決算かどうかの判断をもっとスムーズにしたいのと、そもそもデータが少なすぎるか。出来高の伴うハンマーというのがハードル高いのかもしれない。まずバックテストの基礎を学ぶ必要がある。しかし勝率よりも「なぜ出来高を伴うハンマーがあったにもかかわらず下がったのか」を分析するのが、盲点をなくす上で重要かもしれない。場合によってはその盲点をチェックリストの項目に追加し、チェックリストを強化することができる。早速「出来高を伴うハンマーがあったにもかかわらず下がった」かつ「決算も大したニュースもなかった」銘柄の該当箇所を確認してみた。そこから見えてきたのが移動平均線からの乖離率。逆張りが機能しやすいのは「少なくとも中期の移動平均線（75日線など）にタッチして反発する」か、「下落しすぎて大きな乖離が生じた（好天井からの反発）」タイミングであるが、乖離率が十分でないことにより上値の壁が厚かった点。さらに見えてきたのが融資残高の急増による需給の悪化。市場では「信用買いが積み上がっている銘柄は上値が重い」という法則があるらしい。株価が上がっても買い方が利益確定売りを行い、下がれば追証、ロスカットが連鎖する。高出来高ハンマーの後の急落は、この積み上がった信用買いが「踏み上げ（強制ロスカット）」に遭った典型例である。そしてもう一つは安値の切り下げとサポートラインの不在によるもの。ハンマーは「底値で支えられた」のではなく、「下値をブレイクして一時的に反発しただけで、まだ底値が見えていない状態」であったと考えられる。サポートライン（過去の安値など）が存在しない場所での逆張りは床が抜けるリスク高。それに、スローストキャスティクスが30%以下と言えど、強いトレンドの中では更に売られ続けるだけだ。ここで、これらの分析をもとにチェックリスト強化の余地が見えてきた。 移動平均線からの乖離率 融資残高の推移 安値の切り下げ（ブレイクアウト）の確認直近の安値をブレイクして出たハンマーはダマシの可能性が高いため、「直近の安値を割り込んでいない（サポートラインが生きている）」あるいは「安値を切り上げている」ことを条件にする、など。しかし条件を増やせば増やすほど身動きがとりにくくなり、機会損失の可能性も増える。どの条件を取り、どの条件を削ぎ落とすか。どの条件が一番期待値が高いか。株とは想像以上に難しいものだと身にしみて感じる。やはり、実際の取引を通して着実に学ぶしかないのだろうか？エントリー条件に近い銘柄が3つほど出てきた。明日はいよいよ2回目のトレードをすることになるだろう。結果がどうなろうと、あらかじめ決めておいた損切りライン、利確ラインは必ず遵守することを第一の成功とする。明日の予定 逆張りの神と言われた男の格言を久々に見る。俺はこいつに触発されて2年前に株を始めたものだ。今見るとなにか学べることがあるかもしれない。（なお当時始めたデイトレは1週間で挫折。明らかに勉強不足で精神的にも未熟だった。それから2年間、株に一切触れていなかった。） バックテストの基礎を学ぶ。 鋼の精神でトレードを遂行する。

hamu-burgerのブログ

5月前半練習メニュー

GAKUSHUIN Univ.SKI TEAM

関数概念の認識の変貌 1

関数とは何なのか？その定式化、認識の変貌についてを考えたくなった------数学を勉強していると、歴史的にどの様に変化が齎されたのか？についてを考える場面としばしば遭遇する例えば代数多様体の間の射をどの様な物まで許容するか？という考え方で、motiveという発想もある又、人工的？にmorphismをinvertしたderived category という概念もあるはたまた、関数概念の拡張として、distribution や hyperfunction なる概念もある------純粋数学的な手法に慣れ過ぎていて、形式的に仮想的な対象を付け足してみる　という様な事に慣れきっているので、あまり違和感を感じなくなっているが、あまりに構成が人工的と思える様な概念に対して、それでも自然と言えるのか？という事を問題視してなかった傾向が自分にはある-------今月のブログテーマは科学哲学であって、それに伴い　近頃はワインバーグ、科学の発見を読んでいた　本書は数学的な立ち入った考察は後ろにまとめて書いてあるので、其処をスルーしながら読んでいくと科学の発見に繋がる歴史的な経緯を追う話となる主だったテーマとしては物質は何で構成されているのか？というトピックと天体の動きについての法則性というトピックが多いのだが、今日的な目で見ると、その定式化に不自然な所があったが、強引にそれでよしと鵜呑みにしてしまう風潮があった事や、思想的な(宗教的な教義など)理由から、今日的な意味で科学的に考える事を冒涜と解して妨げる力があった事が強調されるその話はまた別記事で書くのだが、あまりに人工的な数学的な定式化は、もしかしたら、もっとしっくりいく定式化があるが、今日的な数学の定式化の上にのせようとするとその様になってしまう　そしてその事を鵜呑みにしてる　と思う様になって来ている主には、体という概念(順序体、付値体、一元体、複素数体(複素数という概念))Berkovich空間そして、関数概念　の定式化に疑念を抱く様になって来たそれから以前から今日的な定式化に疑念を抱いていた空間概念とmotiveの概念があり、これらの事は相互に連関させて、自分の向かっている問題を理解するのに考察すべき問いである、と考えているのだが、このシリーズでは、特に関数概念についてを中心に考えて行きたい----------観測が先か？点が先か？という問題意識のスローガンを空間概念の認識の変貌シリーズを書いてる時によく掲げて来たが、distributionも名前からして、このスローガンが重要であると思うそもそも密度などという概念は、初めに点の集合体があったとしても、それぞれの点にどの様な密度というスカラー量が対応してるのかアプリオリには分からない　分布しているだけの状況から、各点に対して、その周りの様子の極限をとって炙り出される物だと思われる微積分学の基本定理の表し方には密度定理　という方向性とストークスの定理という方向性があって、distributionの上で言った様な捉え方は密度定理の方向性に近い数学的には線型汎函数などを考えたりするのだが、もっとダイレクトな定式化がある気もする　hyper functionは、一変数ならば、Cauchyの積分公式型の概念を用いて、f(x+i0)-f(x-i0) の値を理解しようとしているので、ストークスの定理の方向性に近いこれらの概念の定式化から(非アルキメデスな場合も形式的な形を超えて)自然に納得の行く設定を模索しようとすると、関数概念の在り方や微積分学の基本定理の今日的なフォーミュレーション　よりももっと適切な仕方がある気がしているそれを考えるよりどころは、先ずは流体力学にある、と思っている続く

100％じゃつまらない